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全国银行间同业拆借中心发布LPR利率互换曲线和估值

发布时间:2019-09-02 | 人围观

原标题:全国银行间同业拆借中心发布LPR利率互换曲线和利率互换估值 来源:上海证券报
 
  上证报中国证券网讯 全国银行间同业拆借中心2日公告称,为满足市场成员对于贷款市场报价利率(LPR)利率互换的估值需求,全国银行间同业拆借中心从即日起发布LPR利率互换曲线和利率互换估值。
 
 
  LPR利率互换曲线包括LPR1Y(季付)利率互换曲线、LPR5Y(季付)利率互换曲线。LPR1Y(季付)的标准期限包括6M、9M、1Y、2Y、3Y、4Y、5Y、7Y、10Y,LPR5Y(季付)的标准期限包括6M、9M、1Y、2Y、3Y、4Y、5Y、7Y、10Y,利率互换曲线于12:10、16:40各发布一次。每类曲线发布报买、报卖和均值三条曲线。
 
  数据源方面,利率互换曲线数据样本是X-Swap报价。12:10曲线取样时间为11:45-12:00,16:40取样时间为16:15-16:30。在取样时间段每隔30秒选取一个取样点(例如收盘曲线取样点为16:15:30、16:16:00、…、16:30:00),每个取样点选取X-Swap报价,计算出每个取样点的报买、报卖和均值价格。
 
  对30个取样点按均值排序并过滤上下各25%价格后,将剩余报价按照报买和报卖价差倒数为权重加权,计算出可成交报价的报买、报卖和均值利率。
 
  利率互换估值方面,支持LPR1Y、LPR5Y为标的利率的利率互换估值。LPR利率互换曲线的发布渠道包括市场数据发布系统(CMDS)、市场数据报表系统(CMDR)、邮件。LPR利率互换估值的发布渠道包括交易后处理平台(PTPP)、邮件。(黄紫豪)

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